注册送白菜网,菠菜网注册送白菜 | 加入收藏 | 今天是2018年02月24日 星期六

聚合赢家 | 引领财富
产业和金融智库服务平台

澳门金沙网上娱乐首页 >> 金融研究/杂谈

改编自经典日内策略的方法:胜率高!

澳门金沙网上娱乐 时间:2018-02-12 16:53:14 来源:澳门金沙网上娱乐

在程序化的交易策略中,有很多经典的交易策略,比如海龟交易法、Dual Thrust策略等,对这些策略进行深入的研究,然后根据自己对市场的理解对它们进行适当的修改,或许就能成为一个不错的可实盘交易的策略。在之前的文章中,笔者简单地介绍了一个改编自海龟交易法的策略,并运用其中价格突破和止损止盈的方法,在动力煤上整体测试效果良好。(点击查看《改编自海龟交易法的策略,仍然有着不错的表现!》)今天,笔者简单地介绍另一个经典日内策略——Dual Thrust策略(简称DT策略),并对其中的方法做一定的提取和改编。


Dual Thrust策略是Michael Chalek在上世纪80 年代开发的,是海外最经典的交易系统之一,该策略至今在期货市场上仍有不错的表现。Dual Thrust策略是经典的日内策略,取昨日的最高价、最低价和收盘价,以这3个数据为基础,计算出通道宽度,在当日开盘价上方和下方分别加上这个宽度,分别构成上轨和下轨,价格突破上轨后即时平空开多,价格突破下轨后即时平多开空。在每天的尾盘,如果有持仓必须要平仓。


根据这样的策略思路,笔者做了一定的修改。根据昨日的价格区间,以及品种的乘数因子,来确定今日的交易区间。如果今日的价格突破区间上沿,则视为多头趋势,顺势开多;如果今日的价格突破区间下沿,则视为空头趋势,顺势开空。并且,如果昨天的价格区间过大,出于控制风险的考虑,此时该策略不开仓。


根据这样的思路,我们在交易较活跃并且近期趋势较流畅的PP品种上做了这样一个类似DT策略的区间突破策略,并做了详细的测试,测试时间为2015年1月到2018年1月,分配的初始资金为1万元,测试结果如下图,其中的黄色细线为盈亏曲线。



从测试结果来看,曲线的走势比较平稳和流畅,总收益率为316.93%,年化单利收益率为105.74%,年化收益较高,可见该策略的盈利能力和攻击性较好。最大回撤为13.97%,可见该策略风险控制和防守也做得比较好胜率为59.4%,盈亏比为1.24,该策略胜率相对较高,但同时盈亏比相对较低,综合胜率和盈亏比来看,该策略表现良好。


总结:Dual Thrust策略是经典的日内策略,策略原理和逻辑也比较简单,根据DT策略的思路改编的本文中的策略,同时该策略结合了止损、止盈,在入场后,立刻自动设好止损,即使趋势发生大幅反转,也能较好地控制了单笔亏损。在有了一定的浮盈和利润后,在趋势快速或者大幅度反转时,利润也不会出现大幅度的回吐,并且盈利越多的盈利单子,浮盈的锁定量越大。从综合测试结果来看表现良好,并且该策略已经过一段时间的实盘检验,和测试符合程度非常高,出现趋势行情能及时抓住。


本策略由盈利军师策略开发和维护团队研发,并经团队实盘账户长期检验以下为团队的多策略组合实盘曲线图



如果您想咨询程序化策略的相关问题,或者想用该策略实现自动交易,请联系电话/微信:13336100866,QQ:3397230027,或扫描下方二维码


研究员:傅旭鹏

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。

投资圈APP

澳门金沙网上娱乐APP投资圈(安卓版)

投资圈APP

澳门金沙网上娱乐APP投资圈(苹果版)

澳门金沙网上娱乐络

澳门金沙网上娱乐

金融茶馆

金融茶馆

本网站凡是注明“来源:澳门金沙网上娱乐”的文章均为澳门金沙网上娱乐 www.7hcn.com版权所有,相关网站或媒体若要转载须经澳门金沙网上娱乐同意0571-88212938,并注明出处。若本网站相关内容涉及到其他媒体或公司的版权,请联系0571-88212938,我们将及时调整或删除。

联系我们

七禾研究中心负责人: 刘健伟/翁建平
电话:0571-88212938
Email:19963909@

澳门金沙网上娱乐总经理:章水亮
电话:0571-85803287
Email:516248239@

七禾研究员:唐正璐/韩奕舒/傅旭鹏/李烨
电话:0571-88212938
Email:7hcn@163.com

澳门金沙网上娱乐上海分部负责人:果圆、尚玮
电话:13564254288、13585766089

澳门金沙网上娱乐宁波分部负责人:童斌
电话:15888511500

澳门金沙网上娱乐深圳分部负责人:孙卫国
电话:0755-25039169、13828812699

七禾财富管理中心
电话:4007-666-707

投资圈APP(安卓版)

投资圈APP(苹果版)

澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐投顾平台

融界教育

傅海棠自媒体

沈良自媒体

许哲自媒体

七禾上海

? 澳门金沙网上娱乐 浙ICP备09012462网络信息服务许可证-浙B2-20110481 澳门金沙网上娱乐通用网址证书号 20110930138884940 软件开发/网络推广营业注册号 330105000154984

增值电信业务经营许可证[浙B2-20110481]

本网法律顾问 曲峰律师 余枫梧律师 广告合作 关于我们 郑重声明 业务公告

中期协“期媒投教联盟”成员 、 中期协“互联网金融委员会”委员单位

澳门金沙网上娱乐是您的互联网私人银行,是个人投资和家族财富管理综合服务平台。

[关闭]
[关闭]
[关闭]