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我用5类策略做螺纹,争取大部分行情都获利!

澳门金沙网上娱乐 时间:2017-08-09 13:41:38 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与智库嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


创客螺纹五虎将

擅长程序化策略研发和组合配置,尤其在黑色系品种的量化研究和实践方面颇有成效。在【七禾软件冠军侯】以“创客螺纹五虎将”策略晒单分享,该策略组合从2016年1月8日到2017年8月7日,收益79.06%,最大回撤14.74%,是专做螺纹的策略组合中表现比较优秀的。



精彩观点:

选择这个品种(螺纹钢)是因为其资金沉淀量大、流动性好、价格博弈比较充分。

从日内交易主攻日内趋势行情。

短线交易博取急涨急跌行情。

波段交易抓取阶段性波段行情。

中期趋势交易主攻中期均线趋势行情。

中长期趋势交易博取多逻辑趋势行情。

各策略按照自己的内在逻辑自动开平仓,不采用净头寸管理。

在特殊时期如多头趋势的末端或宽幅震荡,趋势策略持有多单而波段策略可能开空。

整个策略组合的最大回撤是可以通过仓位来控制的,比如打算追求10%回撤基础上的收益,那么最大仓位放在20%左右。

2017年,波段策略和中期趋势策略,表现明显高于其他策略。

这五类策略的相关性比较小。总的来说,策略之间能够部分对冲风险,并追求行情的覆盖性。

螺纹钢期货的大波动会在今年下半年继续延续下去。

2017年8月初的这一波急升行情之后,后期可能会高位宽幅震荡。

理论上,做组合投资想要追求的就是不管行情总体向上,总体向下,还是宽幅震荡,都能够获利。

一般来说,日成交量/持仓>1.5、并且日内流动性比较好、趋势比较连续的品种,都可以采用“一个账户、一个品种、多种策略”的方式进行交易。

认同主观选品种、选策略,然后用程序化自动执行。

选品种、选策略是一个资产配置的过程,如果配置的好,是事半功倍的效果。

单策略的开发,讲究的是内在逻辑完整性和普适性。

组合搭配方面,尽量选择可以部分对冲风险的策略组合在一起。

(程序化交易)未来如果有一个较大的突破,一定是发生在资产配置层面上。

对我来讲,非常愿意分享策略思路,分享的越多,越有动力去开发新的策略。

现在行情发展的节奏,明显比前几年要快,往往一波像样上涨和下跌在几周内甚至一周内结束。

传统的CTA量化策略需要改进才能更有效适应这个不断进化着的市场。


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澳门金沙网上娱乐1、“创客螺纹五虎将”您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您的这个程序化交易账户目前只做螺纹,为什么只选螺纹这个品种?


创客螺纹五虎将(以下简称五虎将):这个账户目前是专门做螺纹钢期货的,选择这个品种是因为其资金沉淀量大、流动性好、价格博弈比较充分。



澳门金沙网上娱乐2、“五虎将”是不是指5类策略的组合?是哪5类策略?各个策略的特征是怎样的?


五虎将:“五虎将”是多策略的组合,从日内交易(主攻日内趋势行情)、短线交易(博取急涨急跌行情)、波段交易(抓取阶段性波段行情)、中期趋势交易(主攻中期均线趋势行情)、中长期趋势交易(博取多逻辑趋势行情)五个角度分别设计策略。



澳门金沙网上娱乐3、这5类策略在资金使用上,是平均分配的,还是不同策略有所差别?


五虎将:资金分配上,按照策略之间相关性原则来设置,策略之间略有差异。目前,日内交易、波段交易和中期趋势交易策略的资金比例较高,短线交易策略和中长期趋势交易策略占用资金比例较少。



澳门金沙网上娱乐4、这5类策略会不会出现某个策略持有多单,而另一个策略持有空单的情况?会不会采用净头寸管理?


五虎将:各策略按照自己的内在逻辑自动开平仓,不采用净头寸管理。在趋势行情里同时持有一个方向头寸;而在特殊时期如多头趋势的末端或宽幅震荡,趋势策略持有多单而波段策略可能开空。



澳门金沙网上娱乐5、不同的策略止损的设置是否有所差别?整个账户的最大回撤控制在多大范围内?


五虎将:策略之间的止损设置还是有差别的,短线策略止损非常小,趋势策略止损比较大。整个策略组合的最大回撤是可以通过仓位来控制的,比如打算追求10%回撤基础上的收益,那么最大仓位放在20%左右;如果希望追求更高收益,仓位可以放大到50%左右。



澳门金沙网上娱乐6、这5类策略近一段时间哪一个表现最好?您觉得后续这个策略会继续保持优势,还是其它策略的表现会更好?


五虎将:2017年,波段策略和中期趋势策略,表现明显高于其他策略,源于今年上半年螺纹钢行情偏向高位宽幅震荡。



澳门金沙网上娱乐7、这个账户您为什么选择配置这5类策略?另外,为什么数量是5类,而不是3类或8类?


五虎将:从日内、短线、波段、短趋势、中长趋势各个周期来看,能应对不同级别的行情。从这个角度来看,这五类策略已经完全覆盖了各种级别的行情,不需要增加其他策略。这五类策略的相关性比较小,总的来说,策略之间能够部分对冲风险,并追求了行情的覆盖性。如果减少一些策略类型,就会失去对应情况下的获利机会。



澳门金沙网上娱乐8、就您看来,螺纹钢的大波动会不会继续延续下去?为什么?


五虎将:螺纹钢期货的大波动会在今年下半年继续延续下去。2017年8月初的这一波急升行情之后,后期可能会高位宽幅震荡。从宏观供给侧、产业供需、资金角度来看,未来仍然矛盾交织,螺纹钢在高位涨跌幅度都会比较大。



澳门金沙网上娱乐9、是不是只要螺纹钢的波动足够大,不管是总体向上,总体向下,还是宽幅震荡,您的策略组合综合后都能赚到钱?


五虎将:理论上,做组合投资想要追求的就是不管行情总体向上,总体向下,还是宽幅震荡,都能够获利。



澳门金沙网上娱乐10、K线形态、区间突破、均线和相关指标、涨跌幅度、成交量和持仓量等要素,您在编写程序化交易策略时,比较常用的是哪一项或哪几项?您觉得哪一项要素在螺纹钢的策略上最有效?


五虎将:组合策略对上述要素都有参考,常用的是区间突破、均线和相关指标、涨跌幅度,对判断螺纹钢期货走势也比较有效。


研究员:唐正璐
Total:212

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