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卓越均线:做一个有思想的交易者,一根均线交易足矣

澳门金沙网上娱乐 时间:2017-06-06 20:34:01 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与智库嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。


卓越均线

期货程序化交易高手,2003年开始接触股票投资,2009年底参与期货交易,2010年实现了期货程序化自动交易,目前主要交易商品期货,多品种、多周期、多策略组合交易。

作为七禾软件冠军侯“卓越均线”的策略提供者,以实盘晒单的形式和朋友们分享投资的快乐,期待互相学习,共同进步。



精彩观点:


均线是最简单的一个指标,但它是最经典的,它表示的是N个周期的平均价,反映了当前市场的平均价格,也能反映出当前的位置是偏多还是偏空。

做交易一定是先有逻辑,先有一套前后都能通的理论依据。

交易市场不像翻硬币,它不是完全随机的,它有非随机跟随机部分,我觉得一定要寻找确定性、剥离随机性,把它作为我们在写策略之前建立思想的最核心的一个关键。

只有建立寻找确定性的逻辑,然后剥离随机的部分,形成一个交易思想,再来写我们的指标,这样才能够真正地成为一个有思想的程序化交易者。

做程序化没办法吃遍百样行情,我们要去抓住我们该抓的行情,在该亏的行情中我们认亏,但是我们要控制住风险。

在这个时候要做好自己应该做的,就是看整个策略的防守,程序化防守的过程,也就是资金管理,是很核心的。

因为我的策略足够简单,所以回撤的过程中我肯定不会去改策略,也不会去优化策略。

通常不会在回撤过程中去怀疑自己的策略,在初期设计的过程中,我们就要思考这个问题,所以在回撤的过程中,我们应该更加相信自己的策略,这是做好我们一致性交易的根本。

我在每个品种上面的资金都是等权分配的,以品种的价值量来计算。

组合最大的优势在于,回撤是相互抵消的,但盈利是相加的,所以能够提高资金使用率。

未来开发策略我会首先考虑异构,再来考虑逻辑,再者策略是不是有相对优秀的表现?是否跟现有的策略能形成比较好的互补?

(开发实盘策略)先有思想,再有指标,之后再有信号,然后再测试,测试完以后再做组合报告,再重新检查后做相应的优化,优化了以后,如果觉得这个策略是优秀的,那就可以进行少量的模拟或实盘。

当这个策略在实盘的过程中,我认为要自下而上检讨,对这个策略每天的实盘表现,我们收盘以后要做收盘作业。

策略的思想来源于实盘的盘后作业的检讨,我们不断地做盘后作业,才能发现市场的确定性机会在哪里。

任何一套策略、任何一个理念,都不可能适应所有行情,但是如果可以寻找到具备确定性机会的一套策略,那它长期来看一定是赚钱的。

任何人做任何事都离不开学习,学习就是开拓视野,和比我们做得好的人或者我们这个行业里面的人交流,像我们做程序化交易的,往往一个思想就价值百万。

往往越简单的策略,它的时效性就越久,它失效的风险就越低,所以在回撤的过程中,安全度会更高一些。

如果把策略做复杂了,那就进入一个寻找圣杯的路途了,我认为这是做程序化交易最大的一条不归路。

我是用我的思想在做程序化交易,而不是用一些指标做交易。

免费晒单给大家看,也是希望一些迷茫的交易者或者初级的交易者,可以实时地看到我们的一些真实的做法,也希望给他们带来一些新的启发。


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澳门金沙网上娱乐1、卓越均线先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您的昵称是“卓越均线”,在很多人看来,均线是最简单基础的交易指标,直接根据均线做交易可能会比较粗糙,您是如何根据一根均线来把交易做得卓越的?


卓越均线:均线是最简单的一个指标,但它是最经典的,它表示的是N个周期的平均价,反映了当前市场的平均价格,也能反映出当前的位置是偏多还是偏空。我认为重点不是说用一根均线来做策略,而是先有思想,再有策略,要知道为什么要用均线来做?其实是因为均线足够简单、不复杂,我主要的思想是来源于商品的供应和需求,因为我做的是日线和小时线周期。举例来说,如果供求关系改变,现货和期货价格也会发生改变,它一定会反映在日线和小时线级别上,反映在上面我用什么方式来捕捉呢?就用简单的一根均线。均线非常简单,但它能够很好地反映出这个品种当前的位置,所以我觉得应该是先有思想,再有指标,这是最核心的。另外,因为策略足够简单,而且在整个过程中就用一个参数,所以品种之间可以通用,并且我不会特别担心它很容易失效,这样我会做得比较安心,哪怕是在最极端的行情中,或者策略表现不好的过程中,我相信这也会过去,迟早有一天行情走顺了,我们也还能够做得好。

我做个总结,主要谈了两个重点。一个是我这套策略是先有思想再有指标的,然后这个思想主要来源于商品的供求关系,商品的供求一定会反映在大周期比如日线级别上面,那我用一根均线在日线上去把这种商品的供求捕捉到。第二个,因为策略够简单,所以时效性和普适性好,可以做多品种的组合,而且历史表现来看也是非常不错的。



澳门金沙网上娱乐2、您表示做交易要抓取市场确定性和非随机的部分,您认为市场中有哪些部分是确定性和非随机的?


卓越均线:我觉得做交易一定是先有逻辑,先有一套前后都能通的理论依据。我认为交易市场不像翻硬币,它不是完全随机的,它有非随机跟随机部分,我觉得一定要寻找确定性、剥离随机性,把它作为我们在写策略之前建立思想的最核心的一个关键。目前我认为市场的确定性有这样几个方面:一个是盘口的确定性,比如大资金扫货,或者突破某个关键点位,突破这个点位价格一定会往上涨,这种就不是随机的,而是非随机的;第二个,因为大量的资金涌入造成持续不断的买盘,导致的一个波段,或者成交量不断放大;第三个是合约之间的价差;第四个是供求关系。所以只有建立寻找确定性的逻辑,然后剥离随机的部分,形成一个交易思想,再来写我们的指标,这样才能够真正地成为一个有思想的程序化交易者。



澳门金沙网上娱乐3、去年“双十一”之后,程序化交易普遍出现较大的回撤,您的资金曲线也出现了一点回撤,就您的经验来看,这样普遍回撤的情况,主要是行情导致的,还是程序化交易的策略本身的原因?


卓越均线:我认为是程序化的属性的原因。我的“卓越均线”策略是抓取市场供求关系的,在去年“双十一”之前,表现非常好,收益也不错,大部分趋势交易者都取得了非常好的收益,但是在去年“双十一”之后,行情就走得比较分化,也比较纠结,我认为是程序化的策略的属性导致的资金回撤,这是很正常、很合理的,因为我们做程序化没办法吃遍百样行情,我们要去抓住我们该抓的行情,在该亏的行情中我们认亏,但是我们要控制住风险,这个是非常重要的。



澳门金沙网上娱乐4、既然程序化交易普遍出现了半年以上的回撤,就您的经验来看,是否意味着市场快要出趋势行情了?


卓越均线:现在大部分的趋势交易者都出现了回撤,而且周期比较长,有些回撤幅度也是比较大的。要说现在到底出不出行情,是明天出?还是明年出?我也不知道。我认为在这个时候要做好自己应该做的,就是看整个策略的防守,程序化防守的过程,也就是资金管理,是很核心的。我们的策略在长期的回撤过程中,是否还能守得住、活下来,这个非常重要,至于出不出行情,我觉得不去预测,也不用去预测。



澳门金沙网上娱乐5、在漫长的回撤过程中,您是否会因为策略表现不佳而去调整参数或更换策略?


卓越均线:因为我的策略足够简单,所以回撤的过程中我肯定不会去改策略,也不会去优化策略。我的策略优化基本上是固定时间段进行的,比如一年或者半年为一个周期,不管它表现好还是不好都进行一个优化。还有一个是样本外优化,就是策略写出来以后,把行情往前挪,去进行一个优化。但是通常不会在回撤过程中去怀疑自己的策略,在初期设计的过程中,我们就要思考这个问题,所以在回撤的过程中,我们应该更加相信自己的策略,这是做好我们一致性交易的根本。



研究员:傅旭鹏
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