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汪代亨:行情并不会愚弄交易者,而是交易者愚弄了自己

澳门金沙网上娱乐 时间:2017-03-07 14:35:21 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。




汪代亨简介:


28岁,广东韶关人,现居珠海,2007年接触股票,2012年开始交易期货。程序化交易者,主做螺纹钢期货,拥有三类型交易系统(趋势交易型 套利交易型 指基个股组合型)。在澳门金沙网上娱乐程序化排行榜上,汪代亨展示的账户“大亨工作室”交易36个月,累积净值41.57,累积收益率逾4057%。


除此账户外,汪先生在澳门金沙网上娱乐上还有多个账户展示:珠海程序化、zzr程序化、雄州一号等。



精彩观点:

(大幅回撤)这些惨痛的经历,让我明白了在交易过程中控制回撤的重要性。

当建立一个头寸时,为了保存资本,知道将在什么水平退出该头寸是至关重要的。最常见的头寸规模确定系统之一就涉及将头寸规模作为这一风险的函数来进行控制。

我们对单个品种实行不少于20种的交易策略,这些策略由不同的交易性格和特点组成,能相对提升系统的抗风险能力,同时采用多品种多策略的整合尽量使资金曲线更平滑。

越是普通粗糙的模型策略,有效时间越长。

从亏损到盈利,并非要掌握一手非常强的技术分析或基本面分析能力,而是自我控制。

自我控制并非难以做到,而是大多数人很难意识到它的重要性。

市场并没有制造牺牲品,而是投资者把自己变成了牺牲品。

我目前的交易系统分为三类:趋势交易型、套利交易型、指基个股组合型。

单品种做多策略组合,目的是为了分摊风险,防止一个策略失效对账户资金造成较大的回撤。

研发一套策略,要自己交易舒服,必须是符合自己习惯。

人的创造是无限的,一个市场如果说是研发得差不多,那它离萧条也就不远,可盈利性也会大幅降低,现在国内量化显然还处在发展期。

成功的投资需要自我控制甚于其它!一套完整的交易,一般涉及三个领域:心理状态,资金管理以及系统开发。我认为这三个方面都重要,但是心理状态是最重要的(大概占60%),其次是头寸规模确定(大概占30%),而系统开发只占约10%。

目前螺纹钢已经进入了一个比较好的上升趋势,主要采取趋势交易策略,尽量让盈利奔跑。

股指松绑对股指相关的量化套利、短线交易、股指与期权套利等策略有了更大的运用空间。

行情并不愚弄交易者,而是交易者自己愚弄了自己。当你对某一事物--特别是对行情的关注太密切,那么它会扭曲你的判断,导致你不遵守规则或者不依据明确界定的计划来采取行动,而是依据希望或者恐惧来进行交易。

我准备到了35岁以后,就慢慢减少期货占用生活的比重,然后好好体验生活,毕竟世界这么大,要到处去看看。

在自信心过大的时候,往往容易翻船。要一直保持谦虚的态度,尊重市场走势。

2017年我也比较看好股市。

我比较喜欢竞争的感觉,能有一种动力促使自己不断进步。特别是股票和期货市场,淘汰率非常高,只有不断的进步和持续盈利,才能生存下去。



澳门金沙网上娱乐1、汪代亨先生您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。您2007年接触股市,2012年步入期货市场,从一名菜鸟到一名市场老手,您经过了哪些比较重大的波折?您觉得自己还有哪些方面需要提升?


汪代亨:比较大的波折有两个,第一个波折发生在2008年的股票市场,我在上证指数3000点时进场,指数在最低时,我账户出现的最大回撤达40%多,这对当时还是学生时期的我打击不小;第二个波折发生在2015年的期货市场,我是程序化交易,当时交易策略一开始不适应行情,导致账户出现了最大回撤50%,及时修改更换新策略后,止住了继续回撤。不过这些惨痛的经历,也让我明白了交易过程中控制回撤的重要性。



澳门金沙网上娱乐2、您的交易理念是不追求暴利,科学资金管理,实现稳定增值。请您谈谈您的资金管理。


汪代亨:资金管理,也就是头寸规模的确定,当建立一个头寸时,为了保存资本,知道将在什么水平退出该头寸是至关重要的,最常见的头寸规模确定系统之一就涉及将头寸规模作为这一风险的函数来进行控制。简单来说,就是控制仓位,做好止损,平时以日内交易平仓为主,隔夜持仓一般不会超过50%资金;对于止损点的控制,一般看当个品种近一年的波动率来确定。



澳门金沙网上娱乐3、您虽不追求暴利,但在澳门金沙网上娱乐程序化排行榜上,您的账户“大亨工作室”的净值却翻了40多倍。请问,您觉得自己能获得这样成绩的原因是什么?


汪代亨:期货交易,最难做到的是持续稳定的盈利,我们的交易就是做到了账户稳定增值,持续几年复利增长,收益就会非常巨大。因此,构建一个能够稳定可持续的交易系统很重要。



澳门金沙网上娱乐4、目前,“大亨工作室”的最大回撤率为51.20%,请问这个最大回撤是如何造成的?回撤出现后,您总结了哪些经验教训?


汪代亨:这个最大回撤是发生在2015年的1-3月,那时候交易策略开始不适合行情,3月底时及时修改更换新策略,止住了继续回撤。当时团队还不成熟,面对大幅回撤还没较好的应对措施,不过现在已经解决出现这种大幅回撤的情况了,目前我们对单个品种实行不少于20种的交易策略,这些策略由不同的交易性格和特点组成,能相对提升系统的抗风险能力,同时采用多品种多策略的整合尽量使资金曲线更平滑,近一年的资金走势可以看出,比前部分走势更稳定的增长。



澳门金沙网上娱乐5、据了解,您首次接触程序化交易是在大学的课堂上,导师偶然讲了下程序化交易的雏形。那您之后是通过哪些方式学习和研究程序化交易的?并在何时学成运用到交易上?


汪代亨:当时了解到程序化交易,发觉原来交易还可以智能化,就马上学习编程,然后在股票市场上做试验,一开始便出现了亏损,慢慢发觉程序化并不是表面那么简单。比如一个数据看起来很完美的策略,在实际应用时却很容易失效,这是很多程序化投资者都有碰到的问题,后来慢慢发现,越是普通粗糙的模型策略,有效时间越长。花了三年多时间磨合,之后在2013年开始在期货交易上运用程序化。



澳门金沙网上娱乐6、运用程序化交易之后,您由亏损跨度到盈利,这算是您交易之路的重要转折点了。您觉得投资者想要从亏损走向盈利,最需要克服的困难或难点是什么?最需要掌握的知识或技能是什么?


汪代亨:我觉得从亏损到盈利,并非要掌握一手非常强的技术分析或基本面分析能力,而是自我控制;对于大多数投资者来说这是一个根本性地转变,自我控制并非难以做到,而是大多数人很难意识到它的重要性。比如,多数投资者认为市场是一个制造牺牲品的活生生的实体。如果你相信这样的说法,它对你来说就是真的,但是市场并没有制造牺牲品,而是投资者把自己变成了牺牲品。


每一位投资者都自己掌握着自己的命运,如果不理解这一重要原则,那么就很难在交易市场盈利。



澳门金沙网上娱乐7、作为程序化交易者,目前您拥有多少套交易系统?请您介绍一下这些系统的特点与核心,它们分别会在什么情况下应用?决定一套交易系统能否上线交易的标准是什么?


汪代亨:我目前的交易系统分为三类:趋势交易型,顺着趋势方向交易,收益高,回撤也稍大;套利交易型,风险较小,能和趋势交易型互补;指基个股组合型,通过个股和指数基金的搭配,在股票市场处于上升趋势时交易,下跌趋势停止交易,规避风险。


在我看来一套交易系统能否上线交易,主要判断该系统能否具有持续稳定盈利能力。系统的优劣因人而异,适合自己的,就是好的。


研究员:唐正璐
Total:3123

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