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澳门金沙网上娱乐对话转转:交易的难点在不利情况下如何坚持

澳门金沙网上娱乐 时间:2016-09-01 10:42:39 来源:澳门金沙网上娱乐

澳门金沙网上娱乐注:与嘉宾的对话仅作为研究之用,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

转转


姓阚,安徽人,现居上海。曾做过建筑施工,在期货公司担任过分析师,之后开始专职做期货投资,从主观交易转为程序化交易。师从投资怪杰“缠中说禅”。自主开发“分层吸血器”交易系统,主要做波段和中长线,参加过多次期货大赛,成绩稳定,连续多年保持稳定盈利,目前赋闲在家,做做交易,带带孩子,去公园打打球,下下棋,生活平淡。  


投资格言:市场中稳定的盈利者都是人中至尊,想进至尊境,需要体悟人生百态,要在滚滚红尘中争渡,要不断的炼心。到最后,心的解脱,枷锁开启的刹那,你就站在人道绝巅了,终成大器。 


访谈精彩语录:

任何人只要在市场中一直做下去,每一年总会有新的感悟。

最主要的理解就是市场和生活完全可以结合在一起。

新的方式主要是想结合程序化的另一个领域——基本面的量化,这也是我今年的主攻方向。

新人最缺少的就是成长时间,程序化可以帮助新人在最开始的阶段哪怕不会赚钱,也不至于暴亏,可以延长宝贵的学习时间。

这两年对市场有了新的理解,觉得还是要确定大趋势。背靠大趋势的情况下再做一个方向,成功率会高一点,交易频率会降低一些。

交易胜率提高的方法有两点:第一,把交易周期缩短,盈利只要能覆盖能本就出来,胜率必然会大幅提高;第二,加入主观判断,在有一定的交易经验前提下,主观判断能大幅提高胜率。

想提高胜率最常用的方式就是减少每次的收益额,但是这和趋势交易拿住盈利让盈利不断奔跑是相违背的,所以提高胜率就是违背长期持有盈利原则,不要为了提高胜率而提高。

我们要在市场中盈利,不是看我们有多厉害,而是看市场配不配合,给不给机会。

在交易中有一种很重要的方式就是当你资金回撤到一定程度的时候可以停止交易,我在去年年中也采取了这种方式。

我之前一直认为交易是生活的一部分。现在我依然这么认为,而不是生活是交易的一部分。

当你遇到亏损期你应该开心,正是因为这些亏损期,把你和其他交易者区分开来,让你与众不同,让你超越其他人,一步步走向王者之路。

你在(期货)交易过程中感受到的压力,就是来自于现货商转嫁给你的风险。

我们的市场作为经济发展到高级阶段的必然产物,再加上它本身的功能是为了对冲现货市场的风险,所以一定程度上就是延续了大自然的铁血规则。

市场永远像神一样从上往下在俯视着渺小的我们。

系统主要是两个层面,第一是能把市场做区分,是多头市场还是空头市场;第二是在区分的基础上出现交易信号。

同样在交易市场当中很多人一旦亏损就出现自暴自弃、恐惧不敢下单、盈利就开始得意忘形的反应,这就是在市场中如小孩子一般不成熟。

我认为可不可复制(暴利)取决于两个条件:第一,操作手法具不具备稳定性;第二,市场的流动性给不给你这样的机会。只要这两个条件具备,不要说6倍、10倍,甚至20倍的收益都是可以做到的。

如果市场无序,那么我所谓的“我就无序”就是交易信号减少,频率降低。市场多空信号夹杂在一起,自然就把风险对冲掉了,这就是我的无序。

所以把所有的路都走一遍之后,就不会简简单单从主观、客观这样低维度来看问题,而会从更高维度来看待市场。

如果怎么样,那就一定怎么样,这种思维在金融市场是错误的。金融市场是一个混沌体,可预测不可预测的问题也是个混沌体。市场就是有时可预测,有时不可预测。

真正交易的难点不是在技术上,也不是在交易上,而是在当你交易不利的状态下如何坚持,这也是区分成熟的交易员和亏损的交易员的标志。


澳门金沙网上娱乐1、转转您好,感谢您和澳门金沙网上娱乐进行深入对话。距前一次与澳门金沙网上娱乐的沟通也已经两年有余,也请您聊一下近况如何?对交易以及市场有没有新的感悟和理解?


转转:去年下半年开始,由于家中一些事情加上交易上也遇到一些困难就想调整一下交易状态,所以找了一份兼职工作。我觉得挺好,既锻炼身体又算重新接触一下正常社会,同时也没有完全离开交易市场。遇到的困难其实也不是第一次了,就是资金长时间没有创新高。和以前也没多大区别,只不过这一次夹杂着家中一些事情,个人精力顾不过来,就无法像以前一样专心交易。


任何人只要在市场中一直做下去,每一年总会有新的感悟。从我个人而言,我认为现在不像以前那么狭隘了。以前总是觉得只要技术过关,遵守纪律就可以不断赚钱。最近这一年重新回归生活,把交易变成兼职以后,感觉天地变得更广阔了,能从更高的维度去观察市场。最主要的理解就是市场和生活完全可以结合在一起。这有些像我最近在看的科幻小说《三体》,当人在仰望星空的时候突然发现了自身的渺小。这对我的交易心态,和以后要走的路都有很大的帮助。



澳门金沙网上娱乐2、那在交易方法及交易系统上有没有比较重要的调整?


转转:重要的调整还是有一些,加入了一个新的组成部分,但是整个系统还是没有变。有点像《孙子兵法》里所说,有正规军团的作战方式,同时也要加入游击队的作战方式。原来整个系统的理念、风控都已经定型了,新的方式主要是想结合程序化的另一个领域——基本面的量化,这也是我今年的主攻方向,但目前还在测试当中。



澳门金沙网上娱乐3、您曾多次表示过若干年后无论亏钱还是赚钱,大家都会离开这个市场,那么您觉得您会在什么情况下离开市场?


转转:年轻的时候说过这些话,那时觉得大家在市场中都是为了赚钱,承受了那么大的压力后赚到钱都会离开。但是现在已经看开了,为什么一定要离开,或者又为什么一定要留下,没有什么是一定的。特别是在经历了家中一些生死离别后看淡了很多,该离开便离开,没有像以前那么固执,更加随自己的心了。



澳门金沙网上娱乐4、您最初交易的时候完全靠自己摸索,尝试了各种各样的方法,一直都处于亏损状态,那么就您总结,最适合新人的应该是那种交易方式或者什么交易手段?


转转:肯定是程序化交易。新人之所以为新人,不光是在技术分析上,还是消息面、政策面的解读上都是有着很大的不足和漏洞,贸然进入这个专业化非常高的竞技场,生存率就会非常低,根本撑不到成长起来资金就亏损殆尽了。而且不光是资金的亏损,对新人心态上的打击也会非常大。但是程序化,哪怕是简单的一个单指标,在做好资金管理、仓位管理的前提下,也能尽可能的延长你的交易寿命。新人最缺少的就是成长时间,程序化可以帮助新人在最开始的阶段哪怕不会赚钱,也不至于暴亏,可以延长宝贵的学习时间。



澳门金沙网上娱乐5、在两年前与澳门金沙网上娱乐的沟通中,您表示您的程序化交易系统非常简单,没有参数,只用均线,那么两年过去了,现在还是用同样的策略吗?


转转:主策略还是这样,只不过现在是用三根均线了。原来的两根均线是不看大趋势的,只跟着市场主流做。这两年对市场有了新的理解,觉得还是要确定大趋势。背靠大趋势的情况下再做一个方向,成功率会高一点,交易频率会降低一些。



澳门金沙网上娱乐6、您的交易胜率其实并不高,仅有30%,那您是否有考虑改变一些交易手段来提高胜率呢?或许能够有更好的收益表现?


转转:交易胜率提高的方法有两点:第一,把交易周期缩短,盈利只要能覆盖能本就出来,胜率必然会大幅提高;第二,加入主观判断,在有一定的交易经验前提下,主观判断能大幅提高胜率。但是要明白一点,为什么要提高胜率?是不是仅仅为了提高胜率而提高胜率?还是为了提高整体收益?如果收益已经达到满意的程度,就没有必要去提高胜率了。每个人的心理预期不同,我认为我目前的年化收益是可以接受的,所以胜率30%也没有关系。我今年以来研究的一套新系统,就是关于基本面量化的系统,胜率最多可以达到90%,甚至有段时间可以达到100%,但是这只适合中小型资金,大资金就没办法做到的。胜率的提高其实有很多办法,但关键在于值不值得去做。即便这么高胜率的一个系统我也只是当做辅助在用,就像打点游击战。想提高胜率最常用的方式就是减少每次的收益额,但是这和趋势交易拿住盈利让盈利不断奔跑是相违背的,所以提高胜率就是违背长期持有盈利原则,不要为了提高胜率而提高。



澳门金沙网上娱乐7、您选择程序化交易以后,一直用的是半自动的方式,半自动可能还是没有办法像全自动那样严格