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澳门金沙网上娱乐专访青竹:程序化交易就像古代的阵法

澳门金沙网上娱乐 时间:2014-12-04 08:04:22 来源:澳门金沙网上娱乐期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

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青竹

澳门金沙网上娱乐实战排行榜“光军2号”账户操作人

杭州人,浙江大学工学硕士(通信和IT专业),十多年股票交易经验,5年期货交易经验,其中4年盈利。以技术分析为主,采用多品种、多策略、多周期,程序化自动交易。隔夜趋势为主,日内短线、波段、套利辅助的多样化组合方法。在第七届期货日报量化基金经理选拔赛上获得第4名。


精彩语录:


他们(应时雨,周伟)最大的特点是坚持自己的系统。

怎么样适应行情的变化,我觉得不管是老交易员还是新手,都面临这个困难。

程序化交易和手工交易,无非就执行的手段不一样,交易理念方法都是互通的。

在不同的年份,不同的品种,波动率及其变化都是不一样的。

轻仓就不会被一些偶然性的事情打死,组合后就能在不减少收益的情况下,大幅度降低波动。

大家用的理念方法都是大同小异的,无非就是怎么样把理念变成自己的方法,自己能够执行到位。

隔夜仓位在20%~30%,日内10%~20%,波段和套利也是动态的,总仓位一般不会超过50%~60%。主要的利润来自隔夜趋势。

组合投资可以说是所有金融投资当中唯一的免费午餐。

组合的不足之处,某一个品种出行情,大多数品种没行情的情况下,就没有什么收益。只有很多品种有行情的时候,收益才会比较高。

如果某个品种在一段时间有一些问题,我会有所调整,只要走势表现出来好的品种就会进去,但要符合自己的交易规则。

首先是选择做哪个市场,其次是做哪些品种,这是最关键的,有行情的品种,再简单的策略都能赚钱。还有交易系统要对市场有一定的判断能力,现在是个趋势市场,就加码干。如果是个震荡市场,就减少交易量。

多品种、多策略、多周期的交易方法是最稳健,最不容易被打死的。一年一般有一两次比较大的行情,肯定能抓到,获得比较大的收益。

一般会同时交易10到15个品种,组合投资理论证明在至少10个品种才能达到比较好组合的效果,太多效果也会递减,而且很多品种相关系数很大,分散的效果比较有限。

每个品种的仓位最多不超过10%~15%,这样可以避免单一品种表现不好影响整个账户。如果是我自己的账户,一般总仓位不会超过60%,客户账户的仓位在20%~30%(交易所保证金)

如果发现好的方法会加进去,但老的策略不会因此而放弃。

不断提高自己的武艺,同时加强自己的武器装备,策略就是武器装备,要尽量丰富,才能打败市场的平均水平。

我比较看好股票市场的阿尔法套利模式,如果能做好,容量是非常巨大的。

股市机会可能是有的,但是不敢说一定是个大牛市行情。

期货市场也越来越难赚钱了,水平好的人都在不断的发产品,产品越多,在市场上获利的难度越大。股票市场还是散户比较多,如果有好的策略,盈利的数量级可能更大。

程序化交易就像古代的阵法,单个士兵比的是技艺,如果组成一个阵法,就可以以少胜多,以弱胜强。

MOM模式跟程序化的组合是一样的,相当于组合的组合,我觉得非常好。不足之处就是收益比较平均,很难形成暴利,MOM模式适合发产品和做理财。


若要联系青竹,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287



澳门金沙网上娱乐1、青竹先生您好,感谢您在百忙之中接受澳门金沙网上娱乐期货中国的专访。您在做期货之前对期货避而远之,后来通过网络看到应时雨以及周伟的期货操盘经历就进入了期货市场,请问您为什么会有这么大的转变?您从他们身上学到了点什么?


青竹:这就是榜样的力量,看到他们这么成功,就想尝试,后来尝试了觉得效果不错就对这个市场感兴趣了。人都是一样,对一个未知的事物,刚开始都会有怀疑,进入了才知道是怎么回事。

我觉得他们最大的特点是坚持自己的系统。他们是国内比较早做系统化交易,可能早期行情也比较好,他们慢慢的做大了,我想他们现在碰到的问题跟我们也一样,怎么样适应行情的变化,我觉得不管是老交易员还是新手,都面临这个困难。程序化交易和手工交易,无非就执行的手段不一样,交易理念方法都是互通的。



澳门金沙网上娱乐2、您后来还模仿过应时雨“轻仓、长线、多品种”的交易策略,但是失败了,请问您觉得失败的主要原因是什么?就您看来,应老师的交易策略是否能够模仿成功?


青竹:不能算失败,那段时间市场的波动率对中长线来说表现不好,可能周期短一点就比较好,在不同的年份,不同的品种,波动率及其变化都是不一样的。那段时间日线级别表现的可能不太好,但是应时雨老师的理念我一直在坚持。不能简单机械地去模仿,这几条已经把程序化交易的特点表达出来,轻仓就不会被一些偶然性的事件打死,组合就能在不减少收益的情况下,大幅度降低波动。我觉得这几年在交易上能没吃什么大亏就有所盈利,也得益于早期接受的这些观念。真正能学习成功的还是少的,同样的交易系统能够一直坚持,这种人本来就少,很多人会在一段时间没收益就放弃,还是需要有一定修为的人才可以。



澳门金沙网上娱乐3、您从开始交易就学习很多交易高手的交易理念和方法,请问,您觉得哪些高手的交易理念和方法对您交易帮助最大?


青竹:像国外的克罗,杰西?利弗莫尔,维克多等;国内的像应时雨,炒客论坛的野鹤等,野鹤十年前写的东西到现在有意义,我觉得他们的交易理念和方法都是可以借鉴的。



澳门金沙网上娱乐4、您现在的交易方法是从学习众多高手经验中总结的?还是自己慢慢摸索总结的?


青竹:大部分都是学习高手的经验,然后变成可执行的策略,有一些策略完全是自己想出来的。我觉得大家用的理念方法都是大同小异的,无非就是怎么样把理念变成自己的方法,自己能够执行到位。程序化的好处就算不是百分百执行,但有80%-90%是能够执行的,多多少少都能赚到点钱,虽然没有顶尖高手执行的到位。



澳门金沙网上娱乐5、您主要做隔夜趋势,日内短线、波段、套利作为辅助。请问,您具体是怎么样搭配使用的?这样组合最大的优势是什么?有没有不足之处?


青竹:隔夜仓位在20%~30%,日内10%~20%,波段和套利也是动态的,总仓位一般不会超过50%~60%。主要的利润来自隔夜趋势。组合的优势就是风险分散,就好比前天螺纹铁矿石涨停,如果空单反应比较迟钝的,仓位重损失就会很大,如果分散,对整个账户影响也不会很大,组合投资可以说是所有金融投资当中唯一的免费午餐。主观交易,主要是交易者精力有限,只能做三五个品种。组合的不足之处,某一个品种出行情,大多数品种没行情的情况下,就没有什么收益。只有很多品种有行情的时候,收益才会比较高。



澳门金沙网上娱乐6、您做期货刚开始是采用半自动交易,后来改成全自动交易。请问您为什么改成全自动交易?


青竹:全自动交易主要是省力。半自动交易,有些突发性的事情可能会处理的好点,但也有不好的,因为人在里面,心就会动。



澳门金沙网上娱乐7、您采用的是全自动交易,交易过程中是否会100%按照交易信号执行?如果不是,您会在什么情况下干预?您如何看待程序化交易中人工干预的好坏?


青竹:100%执行,但会调整。如果某个品种在一段时间有一些问题,我会有所调整,只要走势表现出来好的品种就会进去,但要符合自己的交易规则。有精力干预也挺好,前提是干预是有效果的。



澳门金沙网上娱乐8、您觉得一套完整的程序化交易系统应该包括哪几个部分?其中哪个部分最重要?


青竹:首先是选择做哪个市场,其次是做哪些品种,这是最关键的,有行情的品种,再简单的策略都能赚钱。还有交易系统要对市场有一定的判断能力,现在是个趋势市场,就加码干。如果是个震荡市场,就减少交易量。



研究员:翁建平
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