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期货中国专访雷恩特:顺大势逆小势 把握开仓点

澳门金沙网上娱乐 时间:2014-06-25 10:13:52 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

雷恩特.jpg


雷恩特量化团队:


雷恩特量化团队是一支通过“完全程序化跟随趋势”的期货量化团队。团队主要的投资策略和风格是“多品种多周期多策略交易的方法,坚持一致性跟随趋势”;团队在2012浙商期货-都市快报精英实盘赛第七名,2013年首届永安期货东方智慧程序化交易实盘大赛轻量组冠军,是温州地区首个程序化比赛的全国冠军团队。团队最主要的特色是通过程序化交易捕捉住单边趋势的机会,而在震荡趋势可以让资金曲线走向尽量平滑;以上特点在我们的实盘账户里得到了充分的体现。稳健账户2013年9月22日至2014年1月22日,实现55%的收益率,最大回撤5.2%;激进账户2013年1月7日至2014年3月17日,实现400%左右的收益率。


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雷恩特稳健账户(曲线图由雷恩特提供)


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雷恩特激进账户(曲线图由雷恩特提供)


访谈精彩语录:


一个有着丰富的主观交易经验的人,去做程序化交易,有优势。特别是交易经验,盘感总结后的量化效果会非常好。系统会得到非常客观真实的反映。


股指期货日内的波动性应该还会保持下去。


顺大势逆小势,大势指基本面、技术面,小势指把握开仓点。


我们主要利用均线来识别趋势行情。如在多头排列时,找支撑位做多;在空头排列时,寻找压力位做空;在多空平衡状态(振荡市),即寻找支撑位做多,也寻找压力位做空。


我的策略在进出场的设置上,主要采用的是形态分析、指标跟踪以及幅度识别等的综合应用。


我们的胜率并不是很高,去年盈利达300%的帐号胜率只有27%,但是这个不妨碍高收益。


均线这个指标看似非常简单,但是作用极大,不过真正能用好的人并不多。


纯粹日内仓位最多只有10%—20%,隔夜的仓位根据净值的不同控制在20%—50%之间。


一般是盈利后再加仓,亏损后减仓。


任何一种策略都有一段时间的不应期,而多策略可以很好地减少回撤。


如果资金少于300万,我们只会做商品期货的几个品种。而资金多于500万,一般股指和商品期货各一半仓位。


投资组合的误区是相似性的策略一起搭配,这样的话会一起回撤。


根据各个品种的特性针对性开发的策略会有更好的盈利幅度以及更小的回撤。


我们的特点是靠趋势赚钱,当行情出现震荡的时候,我们的策略会有一段的时间回撤期。


在长期横盘期间,我不会心慌,不会怀疑,也不会人工干预,因为我知道我的策略能赚钱。


团队参加比赛的目的是能有机会认识一些量化高手或团队,学习交流促进发展。未来的10年中国金融市场的私募基金会大发展,会出现大鳄级别的私募基金。


若要联系雷恩特量化团队,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287



期货中国1、雷恩特量化团队您好,感谢您在百忙之中接受澳门金沙网上娱乐期货中国的专访。周雷先生您2006年开始做期货,2011年转向程序化交易,请问您做程序化交易之前,主观交易的业绩如何?您后来为什么选择程序化交易?


雷恩特:在做主观交易的时候,已经能实现盈利了。无意中接触程序化交易后,发现能克服人性的弱点,能让业绩更加稳定,于是转而选择程序化交易。



期货中国2、您现在程序化交易的理念和方法,和之前的主观交易是否有所关联?


雷恩特:我现在程序化交易的理念是;策略&团队素质&资金管理,缺一不可。方法是:顺大势逆小势,大势指基本面、技术面,小势指把握开仓点。和之前的主观交易有密切关联。



期货中国3、就您看来,一个有着丰富的主观交易经验的人,去做程序化交易,是否会比较有优势?有哪些方面的优势?


雷恩特:一个有着丰富的主观交易经验的人,去做程序化交易,有优势,特别是交易经验,盘感总结后的量化效果会非常好。系统会得到非常客观真实的反映。



期货中国4、周杨先生您从2010年开始专注于股指交易,就您这4年多时间股指期货的实盘感悟而言,股指期货的波动特性有没有发生变化?发生了哪些变化?


雷恩特:股指期货的波动特性发生了很大的变化。不管是日间波动还是日内波动都逐渐变小。



期货中国5、据您判断,股指期货目前的波动特征会保持下去呢,还是只是一个阶段而已,以后还会有其它形式的变化?


雷恩特:日内的波动性应该还会保持下去,因为股指现在做日内大波动交易者挺多的,所以行情就会发生变化,靠日内大波动赚钱会越来越难。而现在日间的波动是非常正常的,根据交替定律,在2008年的快速的熊市后,早在2009年我就判断下一个熊市肯定是慢熊,现在的日间波动完全符合慢熊的标准。



期货中国6、在股指期货的交易上,您觉得现在赚钱容易还是前三四年赚钱容易?是主观交易赚钱容易,还是程序化交易赚钱容易?


雷恩特:在股指期货的交易上,我觉得现在赚钱比前三四年赚钱更容易,因为现在我们已经有了成熟的交易系统。程序化交易比主观交易赚钱更容易。



期货中国7、您如何看待趋势行情中的震荡,以及震荡行情中的趋势?


雷恩特:震荡和趋势都是有级别的,趋势行情中的震荡,说明趋势的级别大于震荡的级别,震荡中的趋势说明,震荡的级别大于趋势的级别。


研究员:刘健伟
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