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专访蓝海英雄孙永刚:过滤震荡、抓趋势性行情是目的

澳门金沙网上娱乐 时间:2013-08-05 14:11:42 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

“蓝海英雄”系列访谈由期货中国网和东航金融联合完成:

孙永刚-fa.jpg

孙永刚:

昵称:syz1236

1994年开始做股票,1995年接触期货,2005年才开始实盘做期货。现以多品种组合的趋势性程序化交易为操作手段,交易系统独特、风格稳健、持续盈利能力强。

第三届蓝海密剑大赛年度(2010.9.20-2011.9.16)上尉军衔

第四届蓝海密剑大赛年度(2011.9.19-2012.9.21)少将军衔,盈利额3263572

 

访谈精彩语录:

我也不明白别人为什么赔钱,反正从我05年进入市场开始,就一直赚。

既然它走出了趋势行情,而我没捕捉到,那就是我的方法有问题。

市场走势于自己不利时,敏感一点,少赔一点,市场走势与自己有利时,迟钝一点,多持有一会。

我的程序化交易可以通用于股指期货与商品期货。

作为我的趋势型交易系统来说,过滤掉震荡、抓住趋势性行情是目的。

交易者必须找到适合他性格特点的交易方式,必须知道他独有的交易方式最大的短板在哪里。

个人认为我的交易模式单个账户资金规模在1.5亿内没有多大问题。

维克托斯波朗迪提出的投机三原则:1.保障资本;2.一致性获利能力;3.追求卓越回报。其重要性是按照先后顺序排的。

投机最重要的是保证本金安全。

模糊与简单更能天长地久,复杂与精确的系统往往并不长久。

一个简简单单的系统,正因为简单,所以生命期更长,更有韧性。

主要是在交易系统的细节上进行调整,交易系统里面的哲学基础、道理是不变的。

在那非常少但非常重要的时候,我不会按照交易系统来,可能会提前于交易系统,这种情况往往是趋势反转的关键时候。

一位交易前辈曾经说过: 一个好的交易员知道什么时候遵从交易规则,什么时候打破交易规则。

全自动程序化交易背后是哲学与逻辑思考,而手动程序化交易背后是哲学与辩证思考。

对于大多数普通人来说,还是客观点好。

我一般做一个月至六个月的中级趋势行情,持仓最短的单子可能几分钟内平掉,到目前为止持仓最长的是四个多月(包括换月)。

单笔交易亏损一般控制在1%以内,理论上整个账户回撤控制在25%左右,实战中表现为最大实际回撤没过20%。

在这个市场里,游戏没有变,因为人性没有变。

从05年开始,按照开始投入的初始资金算,翻了不到300倍吧。

家庭的快乐与美满才是最大的幸福。

若要联系孙永刚,与其开展资产管理合作,期货中国可为您预约,电话:0571-85803287

东航金融1、孙永刚先生您好,感谢您在百忙之中接受东航金融和期货中国网的联合专访。您在东航金融蓝海密剑期货大赛中的参赛昵称是syz1236,这个名字有特别的含义吗?取这个名字的缘由是什么?

孙永刚:有很多朋友都对这个问题感兴趣,SYZ是我孩子名字的拼音缩写,1236出自老子的一段话:道生一,一生二,二生三,三生万物(道德经四十二章),是说新生事物从无到有,从小到大的意思,在这里我用6代表万物,是希望他一路顺顺利利,欣欣向荣的寓意,也是一个父亲对孩子的美好祝愿吧。

 

东航金融2、您是在怎样的机缘下接触期货并参与期货交易的?

孙永刚:我是94年开始做股票的,当时在工厂里上班,股票作为一种业余爱好,可以说是屡战屡赔,屡赔屡战,但依然痴心不改。到95年股票市场可以说是死水一潭,(但那时起就画上证走势图,画的时间长就有感觉了。)95年听闻国债期货,记得当时电视里播放国债行情,国债行情火爆,天天涨停,立刻引起我的兴趣,当时没钱,开户也不方便,就画下国债模拟盘,发现这东西很简单嘛,一个劲的涨停(当然现在不这么看了)。后来看了些国外的侧重期货的交易员访谈,直觉发现有很多东西和我当初设想的不谋而合,但也知道期货风险大,再后来自己一边做着小生意,期货就当业余爱好,一边消遣一边研究,但没有实盘操作。就这样走到了05年,实在是想做了,05年7月20日(我永远记得这天,呵呵)拿了点钱去开户做了,我也不明白别人为什么赔钱,反正从我05年进入市场开始,就一直赚,也许和我前十年的积累学习有关吧。

 

东航金融3、您什么时候开始程序化交易的?为什么选择程序化交易?

孙永刚:05年开始并不是程序化,当时资金少,专做平台突破,不突破就在场外等。凭着10多年对图形的研究和感觉,倒也没错过什么行情,资金增长的挺顺。但从07年上半年开始,发现有几个品种的趋势性行情,如果靠以前的方法和自己对图形的感觉,都是不应该进场的,而它却确实走出了趋势性行情。存在就是合理的,既然它走出了趋势行情,而我没捕捉到,那就是我的方法有问题,有问题就要解决,我思考了好久,也看了很多国外的书籍,思来想去,只有完全跟着市场走,放下自己对走势图的感觉,对走势图的预测判断,才能捕捉到这些趋势性行情,那就只有走顺应市场的程序化交易了。大的战略已定,就着手组建程序化交易框架。到07年下半年,当时豆子豆粕要起一波牛市,当时情况是我刚构建完毕的交易系统只是发出一个做多信号,信号可能是错的,也可能只是很小的一波行情,而按照我以前的方法和对图形的感觉是不应该进场的,当时我面临一个两难选择,是按照以前的让我赚了很多钱的方法,认为这个信号是错的,放过不做呢,还是按照程序化交易来,有信号必做呢?在当时的关键时刻,也可能是直觉吧,选择了按照我的程序化初始模型来做,事实证明是正确的,当时做的是豆粕,一路持有了三四个月,迎来了第一笔程序化交易大单盈利,从此后彻底扬弃了以前的方法,只在程序化交易上下工夫了。

 

东航金融4、您的程序化交易系统总共有几个子策略组成?如何对不同的策略进行资金管理?

孙永刚:五个:1.进场策略;2.止损出场策略;3.到达盈利目标减仓策略;4.顺应市场减仓策略;5.出场策略

这五个策略的资金管理大同小异,既有根据具体点位止损,也有根据支撑阻力位逐步修正止损位与减仓位。目的只有一个,市场走势于自己不利时,敏感一点,少赔一点,市场走势与自己有利时,迟钝一点,多持有一会,呵呵。

 

东航金融5、您的程序化交易,股指期货和商品期货都有涉及吗?请问股指期货和商品期货用相同的策略还是不同的策略?

孙永刚:我的程序化交易可以通用于股指期货与商品期货,我做的这些品种中就含股指,基本道理都是一样的,只是在进出场和减仓的细节处理上有细微区别。

 

东航金融6、能否简单介绍一下您的程序化交易策略的设计原理?

孙永刚:我从哲学角度来说下吧,市场是对立统一,一体两面的,趋势与震荡的对立统一,趋势与震荡的一体两面,震荡震久了总要出趋势,趋势走远了总要回归震荡。作为我的趋势型交易系统来说,过滤掉震荡、抓住趋势性行情是目的,对于回避不掉的震荡,也有比较好的处理程序,使自己付出的试错成本比较低。

 

东航金融7、您做日线级别的中长线趋势组合交易,交易标的多达13个品种。请问您选择了哪些品种?

孙永刚:和以前相比,品种名单更换了不少,现在是铜、胶、螺纹钢、玉米、豆油、棕榈油、玻璃、白糖、PTA、塑料、焦炭、白银、股指。

 

东航金融8、选择这些品种的标准是怎样的?

孙永刚:流动性好,趋势性强的都可以考虑,名单会保持更新的。


研究员:李婷
Total:212

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