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期货中国专访理发师:用可控的系统方式做期货投资

澳门金沙网上娱乐 时间:2012-11-12 21:17:55 来源:期货中国

澳门金沙网上娱乐注:嘉宾回答仅代表其本人观点,不代表澳门金沙网上娱乐的观点及推荐。金融投资风险丛生,愿澳门金沙网上娱乐用户理性谨慎。

章位福-yong.jpg


个人简介


章位福,期货程序化交易高手。江西人,早年在福建打工,现居浙江。


网名“我是传奇”,CCTV证券资讯频道《期货时间》期货兵器谱实盘展示账户“倚天剑”打造者。


少年时因家境一贫如洗,初一下学期就辍学,做了一年多陶瓷工后改做理发师,经过12年时间的努力,白手起家,从一名普通的理发师成长为20余家连锁美发店的老板。


2003年开始接触股票投资,2009年底参与期货交易。通过努力自学和参加相关金融培训课程,2010年实现了期货程序化自动交易。2010年收益率85%,2011年收益率54.8%,2012年收益67%左右,期间最大回撤13.8%。使用金字塔平台自动化交易,日内策略为主,股指商品均有涉及,多品种、多周期、多策略组合交易。


美发业教育使命:教育培养一千名年薪超十万的美发者


投资使命:投资年收益平均30%

章位福收益曲线1212.jpg

理发师-章位福先生实盘收益曲线


 

访谈精彩语录:


做机械化交易有个好处,指数涨到10000点我也能做,指数下跌到1000点我也敢做,因为有止损。


如果我当初没有的一个机械化思路的萌芽,我是不可能做期货的,因为当初我听到做期货就相当于赌博,很有可能倾家荡产。


做期货不是靠你有多努力(当然努力很重要),而是要找对方法。


我认为做期货是有风险的,所以我不会以交易为生,而是采用了两条腿走路的方式(期货投资与实业同时发展)。


只有做程序化,才能避开人性的贪婪、恐惧、前后不一致的方式。


我做交易并不是十分看重什么神奇的指标,或者说神奇的图形、神奇的数量统计,我个人比较推崇的是对市场本质理解。


如果没有加上一个时间框架,你是无法定义趋势和震荡的。


我基本上是以3天为一个时间框架,再去定它是趋势还是震荡。


我是一个极度偏好趋势模型的操盘手。


我商品主要有做10个品种,上海的有铜、橡胶、锌、螺纹钢,郑州的有白糖、PTA,大连的是豆油、塑料、棕榈油、焦炭。


我股指是做日内,因为股指是当前市场上日内波动性最大的一个品种。商品我是博取它在日间的波动。


股指期货盈利效率比商品高。


我是加减仓的,一般情况下仓位只有10%,但我会根据行情而变动,如果行情对我有利,最大仓位会达到70%。


第一,利用头寸来控制隔夜风险。第二,利用品种来控制隔夜风险。第三,是用策略的差异化来控制隔夜风险。


收益它是被动的,我们就像是看天吃饭的农夫一样。回撤我个人认为它是可以主动控制的。


减仓是无奈之举,其实最好不要减仓,减仓是对自己伤害极大的动作。


真正在投资里,你不要用K线的周期来判断别人的信号或作为研究的对象,而是要用时间框架。


见价成交最大的好处就是它能够应对突发的行情,而收盘价成交它有比较好的过滤,并且滑点偏小。


滑点是我们做交易中最大的敌人之一,如果说没有滑点的话,我们随便写个模型,表现都会非常漂亮。


模型一定要分类,分成进攻型、中性型、防守型,这3类能达到互补效果。


天空中有10片云朵,我每片云朵下面都放一个脸盆,期待它下雨,不管那片云下雨,我都能够盛到一点雨,这就是我做商品组合的核心交易理念。


在策略上我认为控制回撤最好的一个手段就是在震荡行情中少参与,在趋势行情中开足仓。


这就是我的加仓方法,赚钱加仓。


在这个金融市场上唯一的“免费午餐”就是多策略、多品种、多周期的组合。


我认为多品种是最重要的,第二个是多策略,第三个是多周期。


我的策略从开始到现在更新过三次,而这三次都是在对市场的本质有更深的理解之后才做调整的。


去寻找一个历史拟合的数值做调整,往往会给人带来不归路,很有可能你会不断陷入一个优化的漩涡里,发现历史很漂亮,未来很可怕。


一个新的策略肯定是小仓位进去,做顺了之后再慢慢加上去,这才是我认为比较合理的加入新策略的方法。


我在做程序化交易百分百执行。我认为人工干预,去所谓的过滤信号,其实就是在主观交易。


我认为主观过滤是做程序化最不稳定的因素之一。


我认为一定要有人工值守,除非你认为账户的资金无关紧要。


我本人在执行程序化交易的过程中发生过几次惊心动魄的事件。


一进来就能盈利,这种人几乎不存在,哪怕是当前最有名的人。


需要对市场本质的理解,对人性极大的考验后,才能在这个市场中生存下来。


我认为想要赚钱,最好的方法就是像别人学习。


初级的交易员一定要保留完整的交易单,并且养成一个做统计的习惯,画出自己的资金曲线。


如果自己的交易曲线都不敢看,代表交易是随性做的,没有合理、客观的交易。


第一,对这个行业感兴趣。第二,想要做程序化必须要学会编程。第三,多到外面学习。


想让明天过得更好,这是我不断学习的初衷。我的人生是由学习改变的。


我把自己的脑子比喻成一台电脑或者是一个装东西的储物罐。


我深深知道,方法会随着时间的改变而改变,我们知道的方法仅仅只是过去有效,未来不一定有效。


不管是实业还是金融,未来充满很多变数,学习能让我变得更自信,让我的能力变得更好。


我认为编程最大的一个难点就在于逻辑性,如果有一个非常好的逻辑,编程就会提升很多。


普通投资者想要学会编程,第一是兴趣,第二是逻辑性,第三需要有一位好的老师带领。


我认为目标就相当于是地图,像我们车里面的导航。


2007年的时候,我还是一个什么都不会,骑着一辆电动车的人。


当初觉得这些目标遥不可及,但是一狠心写下来了。


在完成一个目标时,心中的喜悦不是金钱能代替的,那是一个人的价值体现。


打算用一生的时间去完成这个使命,如果在我有生之年,在我的帮助下能够培养出1000名年薪超10万的美发者,这就是我人生中很大的价值。


用了11年的时间,现在我们的团队有400个人,也很庆幸能做到这一步。


投资中收益是被动的,我只能说从目前来看,平均30%的年回报还是比较有信心的。


人的一生,在社会中需要的不仅仅是金钱。


我本人是信佛的,觉得帮助别人,间接就是自己得善果。


计划把每年总收入的1%拿来做慈善事业。


我在自己的人生准则中,经常强调一点,损人利己的事情坚决不做,利人损己的事情量力而做,利人利己的事情坚持做到底。


在平常的实际行动,为人处事中,只要利人利己,坚持做,这就是最好的慈善。


 

若要联系理发师-章位福-我是传奇-倚天剑,与其开展资产管理合作,期货中国网可为您预约,联系电话:0571-85803287


理发师-章位福将在2014年1月11-12日在上海举办《股指期货程序化交易慈善培训》,届时将完全展示CCTV“倚天剑”账户策略源码,并现场赠送多种实用源码,详情请查看:/article/145470-1.html



期货中国1、理发师先生您好,感谢您在百忙之中接受期货中国网的专访。您原本是开美发店的,生意做得也挺好,已经开了20余家连锁店。请问您是在怎样的际遇下接触期货的?期货的什么魅力吸引了您?


理发师:接触期货之前我是做股票的,我在2003年就开始做了,投入了1万块钱左右,一直做到2009年,在2009年的时候发现熊市也经历了,牛市也经历了,但还是不赚钱,就问自己主要的原因是什么?那个时候信奉价值投资,学习巴菲特,牛市是赚钱的,熊市又亏回去了。我有一天躺在床上想,能不能有一种机械性的方法来做股票?怎么做呢?用一个最简单的方法,比如当价格往上涨5%,我就做进去,当往下跌5%,我就平掉,就这么一个简单的想法。我找了一天时间,找了一个人,帮我一起统计,我计算,他记录,计算沪深300指数,计算出来后很震惊,以1为净值的,从1993年到2009年,净值能达到几十倍。当然这个统计结果还有一些人为的成分,可能是不太客观的。这是我真正对机械化交易的一个初探。后来我用类似的方法不断地去对沪深300的股票进行测算,测算了大量的历史数据,发现还是可行的,而且做机械化交易有个好处,指数涨到10000点我也能做,指数下跌到1000点我也敢做,因为我有止损,这就是我对机械化的初步认识。


我是如何接触期货的?正因为我有这样的一个构思,一个想法,股票这块能做,那期货行不行?我好奇心很强,就想去开个户试试看。所以就这样,在2009年11月3号开了第一个期货帐户,5万块钱。


我为什么会转战期货而没有做股票?最大的原因是:第一,期货是T+0交易;第二,期货是杠杆交易。其实这个T+0和杠杆都是双刃剑,如果说我们能把双刃剑往有利于我们的方向去发展,那对于我们是好的,如果利用不当的话,就会伤到我们。如果我当初没有的一个机械化思路的萌芽,我是不可能做期货的,因为当初我听到做期货就相当于赌博,很有可能倾家荡产,正因为有了机械化的操作思路,我才接触期货的。



期货中国2、您现在的时间精力,放在期货交易上多一些呢,还是在美发业经营上多一些?为何如此分配?


理发师:如果说要按时间分配的话,应该是在主业,就是开发廊这块会占用我70%的时间,其余30%的时间我用来做期货。可能会有人问,投入30%的时间为什么做期货还能做得比较好?我是这样认为的,其实真正做期货它不像做实业,做实业你投入百分百,你努力了,得到好的结果的可能性会非常高,但做期货,你哪怕是废寝忘食,没有找到方式方法,亏损的概率还是很高。也就是说做期货不是靠你有多努力(当然努力很重要),而是要找对方法,方法才是做期货的重点,而不是说精力花费多少。在我的观念当中,我认为做期货是有风险的,所以我不会以交易为生,而是采用了两条腿走路的方式,确保我在某一方面没有成绩,或者碰到极度不顺利的时候,我还能够安然度过,原因就是我坚信投资和实业两方面都去做,相对来说稳定性会高一点。未来我也有可能往投资这一块稍微倾斜一些,要看自己的交易成绩以及自己是否适合去开个投资公司。



期货中国3、您感觉做期货认识的朋友,和您之前做实业认识的朋友,在性格上、为人处事上、价值观上是否有所不同?有哪些不同?


理发师:这两方面的确认识了一些朋友,我发现做期货的朋友和做实业的朋友其实是在两个层次上的。我感觉到跟做期货的朋友还是挺有距离的,因为我接触到的做期货的朋友基本上都是名校毕业、博士、国外留学的都有,他们的个人素质、文化都非常高。实业方面我认识的大都是穷苦人家,都是白手起家型的,如果是老板的话,他们可能没有文化或者文化水平比较低,但我看到一点,就是我们每个人在自己的行业里都付出很多,都很上进,非常用心,一天的工作时间,基本上在14个小时。所以我觉得这两个行业的人的层次是完全不一样的,在价值观上一种(做期货)是用敏锐的数字处理在这个社会上生存,而另一种,我实业上认识的朋友则是靠一些技术,靠常年累积下来的为客户服务的意识在这个社会上生存。这两种人我觉得有很多不同之处,我尽量在与两种人的交往中保持一种风格转换。



期货中国4、您什么时候开始做程序化交易的?在做程序化交易之前,有没有做过主观交易?您选择程序化交易的核心原因是什么?


理发师:在我做程序化交易之前是做股票的,股票用的是价值投资,价值投资我个人认为其实是一个非常主观的,我们根本不懂得什么价值,对一个没办法获取所谓的价值的人群来说,你不知道价值的本质是什么,所以所谓的价值在我们这个层次上面是做不了的。后来正因为是我手工计算了用机械化的手法,导致我开始开了一个期货账户,上网一查,没想到还有文华财经,这款软件当时还是比较有名的,我就买了一个赢智版,花了2万多块钱,它里面的功能非常符合我的观念和理念,就是程序化交易,当初我还不知道这叫程序化,我参加了一个文华财经5天的培训,那个过程是开始接触程序化的最初期。从现在来看,我选择做程序化的核心原因是因为:1、它相对客观,而且只有做程序化,才能避开人性的贪婪、恐惧、前后不一致的方式。我相信在这个市场上面,如果你真的要做交易,必须克服这些人性弱点,而程序化就是一个最好的工具。2、我是属于半职业的方式在做期货,我也看中了程序化交易比较省心,能够自动化的去运作,而我基本上就可以把大部分时间做实业了。如果没有做程序化,那我是不可能做期货的。



期货中国5、从交易逻辑的角度来说,假设交易策略分为两大类,突破跟进型(趋势)和背离进场型(反趋势)。您觉得哪一类更有效?更安全?您自己主要用哪一类?


理发师:我的实盘会选择第一种,叫做趋势类,我想在当前这个市场上,大部分的人都采用了第一种,反趋势不是说没有,但我认为趋势符合我这种不是十分专业的人做。我觉得做趋势相对简单,就是你看到价格往上涨了你就跟进去。你假设价格还会继续涨,这就是一个趋势的根本原理,如果你做反趋势的话,当价格涨,你要看到它下跌的一个因素,至少我是没这个能力来做,所以我个人认为趋势相对会比较有效一点,而且更安全一点。况且在当前的投资领域,我也翻阅了大量的书籍,看到的80%都是趋势型的,书上也没有看到非常有名的反趋势思路。我身边的朋友真的能让我说出来做反趋势做得非常好的,几乎没有。所以我个人认为以后我还是会以趋势跟进的方法作为研究的方向。



期货中国6、从机会识别的角度来说,假设交易策略分为三大类,指标跟踪型、图形识别型、数量统计型。您主要采用哪一类或哪几类?


理发师:这三类的交易策略我大部分都有在用,是一个组合的方式。指标跟踪型,我认为其实不管是任何指标,都有它的优点也有它的缺点。我做交易并不是十分看重什么神奇的指标,或者说神奇的图形、神奇的数量统计,我个人比较推崇的是市场的本质,假设我要做一个趋势模型,那么我会怎么去做?我肯定要知道,当前这个品种它的特性是什么样的,如果我是做日内的,我要考虑到它平均的当天的振幅是多少。有了这样一个初步的思路,再从中细化,假设这个品种平均波幅在1.5-2.0%,甚至常有大阴大阳出现,那么在日K线级别上面,我们一眼就可以看得出有大阴大阳的现象,对这种品种,我就认为比较适合做日内。第二点,你再深入进去,还要看它在你所选择的周期线上的K线形态,它是经常走V型反转的,还是很傻瓜很简单地往上或者往下冲的,经常是走一整天的行情还是只走半天的行情,有了这些认识之后,再根据所谓的指标、图形、数量统计,才能有一个比较初步的框架,然后再去细分,做出来的策略会比较适合。



期货中国7、在您的交易思维中,怎么定义趋势?怎么定义震荡?


理发师:趋势和震荡,是老生常谈的话题,大多数都说这段时间震荡,这段时间来趋势了,这是走出来后的看法。当一个行情在日线级别上你看到的是震荡,它在5分钟线、10分钟线上,你看到的可能是趋势。如果没有加上一个时间框架,你是无法定义趋势和震荡的。我会怎么去做?我基本上是以3天为一个时间框架,再去定它是趋势还是震荡。我做了一个指标,是怎么来定义的呢?也就是趋势它是一个不断创新高的过程,当一根K线比前一根K线高,不断在这样交替,数量比较多,比如说3天里面有100根K线,不断创新高的这种组合比较多,那么我认为就是一个趋势。


震荡指的是在同一个成本线附近,不断地被成交,假设在某个箱体里面,它不断地往上或往下,它碰到当前箱体里价格的次数是很多的,我认为这就是震荡。反趋势为什么不好用?是因为在人们极度地不知道方向的情况下,他去做反趋势,是很容易猜错的。但是如果它是在不断的创新高的过程中,市场上面有人对当前的趋势比较看好,买单比较剧烈,那么我们为什么不去加入明显有优势的一方呢?所以我认为识别趋势和震荡其实是走出来看的,也可以这样说,你在一分钟是震荡,但是在秒周期里面,也有趋势,有波动它就是趋势。把时间框架定下来之后,再去定义是趋势还是震荡,相对来说才有意义。



期货中国8、您的模型更适合震荡行情还是趋势行情?


理发师:那当然是趋势行情,这是毫无疑问的,我是一个极度偏好趋势模型的操盘手。



期货中国9、您股指期货和商品期货都有涉及,请问您商品主要做哪几个?为什么选择这几个?


理发师:我商品主要有做10个品种,上海的有铜、橡胶、锌、螺纹钢,郑州的有白糖、PTA,大连的是豆油、塑料、棕榈油、焦炭。为什么选择这几个?在我的观念中,做程序化我们一定要了解在什么样的市场上才能盈利,在什么样的市场当中是亏损的。我的模型至少需要具备几大特性的才能够盈利,第一,是流通性,我选择的这10个品种,相对来说流通性都是比较好的。第二,波动性,如果波动很小,或者震荡很多,我指的震荡就是在一个箱体里面不断触碰这个箱体,就会不好做。第三,连续性,连续性指的就是刚才说的不断创新高的过程,它就是所谓的连续性,这是我个人的理解。我选择的这10个品种,考虑的是以上这3个因素。



期货中国10、您股指期货的策略和商品期货的策略是否有所不同?主要的不同点体现在哪里?


理发师:区别的第一个,我股指是做日内,因为股指是当前市场上日内波动性最大的一个品种,而且它大部分时间超过了当前其他品种的2倍以上。有人会不明白,为什么是2倍?我的计算方式跟很多人都不一样,如果单看每天的震幅,你会发现橡胶和铜的波动是差不多的,甚至有的时候橡胶是会比铜还要高,但是我用了一个公式算出来就明显的不一样了。那个公式就是价格波幅除以最小变动价位,得出一个数值,假设股指一天波动20个点,1个点它有5个变动价位,那么20点就相当于100个变动价位。同样,你可以算一下胶和铜,它们都非常小,都在60、70个变动价位。而我说的一天20个点的股指波动,在我们当前来看,是非常非常小的,通常都是40、50个点,这是我选择股指期货做日内交易的重要原因。


我认为做商品就是做波段,做趋势,它相对来说没有股指这么有连续性,以及它的日内波动没有这么大,那么我交易策略的开仓点会设的严格一些,我的平仓点也会严格一些。


这样做有什么不同呢?第一,在日内,我主要是以股指为主,因为它波动大,商品我是博取它在日间的波动,就是它日线上面的波动。日线上走出一波行情,那么我做商品肯定能赚钱,我不会去博取它非常小的波动,因为商品相对走得比较杂乱。



期货中国11、从您实盘做下来的效果来看,是股指期货盈利效率高?还是商品期货盈利效率高?


理发师:股指期货盈利效率高,在股指期货上我的盈亏比在1.5左右,我指的盈亏比是总盈利除以总亏损。在商品这一块,这个盈亏比会比股指要高,但是它的机会和时间周期会长很多。商品的盈亏比大概在1.8左右,但是盈利的效率,目前股指要高出很多。



期货中国12、您做日内交易比较多,请问您日内交易一般仓位为多大?最大仓位会达到多少?


理发师:因为我是加减仓的,一般情况下仓位只有10%,但我会根据行情而变动,如果行情对我有利,最大仓位会达到70%。要看行情的一个变化,如果一天波动很小,那可能就10%,甚至有的时候不交易。


研究员:李婷
Total:512345

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